Gestion de portefeuilles

(extrait de "Initiation à Merise", auteur inconnu)

Exposé du problème

Il s'agit d'étudier le système d'information d'un gestionnaire de portefeuilles de valeurs mobilières. Ce gestionnaire place en Bourse les fonds déposés chez un agent de change par ses clients qui lui en confient la gestion. Il passe des ordres d'achats ou de ventes de titres pour le compte de ses clients à cet agent de change. On supposera pour ne pas compliquer qu'il n'y a que des valeurs françaises, qu'il n'y a pas de frais de courtage ni de TVA sur les opérations en Bourse, qu'aucune valeur du marché à Règlement mensuel n'est négociée en Règlement immédiat et qu'il n'y a qu'un cours par jour. Les règles de gestion sont les suivantes:

• RG1) Les cotations d'un titre peuvent être suspendues un certain temps;
• RG2) Le client donne au gestionnaire un mandat de gestion concernant son portefeuille de valeurs mobilières chez l'agent de change;
• RG3) Le gestionnaire a l'autorisation de procéder à toute opération de vente ou d'achat de valeurs pour le compte du client;
• RG4) Il travaille exclusivement sur un certain nombre de valeurs qu'il suit même si toutes ces valeurs ne sont pas dans les portefeuilles de ses clients;
• RG5) Toute valeur appartient à une catégorie de titres bien précise et est cotée sur l'un des marchés de la place de Paris;
• RG6) Chaque jour, au vu des cours, le gestionnaire détermine sur une courbe la tendance de chaque valeur suivie et en déduit les éventuels ordres d'achat ou vente à passer à l'agent de change pour le compte de ses clients;
• RG7) Lorsqu'un ordre a pu être exécuté en Bourse, l'agent de change en avise le client (avis d'opéré) ainsi que le gestionnaire qui enregistre cette opération. Périodiquement le gestionnaire transmet au client un relevé d'opérations;
• RG8) En fin d'année, le gestionnaire transmet à chaque client une évaluation de son portefeuille.

Documents collectés lors des interviews du gestionnaire

LISTE DES MARCHÉS

CODE	LIBELLÉ
RM	Marché à règlement mensuel
T	Marché au comptant
SM	Second marché
HC	Hors-cote
...	...

LISTE DES CATÉGORIES DE VALEURS

CODE	LIBELLÉ
AC	Action
OB	Obligation
TP	Titre participatif
OC	Oblig. convertible
...	...

GRAPHIQUE:

ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2017

N° DE CLIENT	: 018
NOM 		: Durand
ADRESSE		: 5 Rue Monge, 75005 Paris

TITRES

CODE	DÉSIGNATION	MARCHÉ	CATÉGORIE	QUANTITÉ EN PORTEFEUILLE	COURS	MONTANT
017	Air liquide	RM	AC	10	630	6300
042	Casino	RM	AC	20	1000	20000
					TOTAL PORTEFEUILLE	26300
					LIQUIDITÉS	4000,12
					TOTAL	30300,12

RELEVÉ PÉRIODIQUE D'OPÉRATIONS EN BOURSE

N° DE CLIENT	: 018
NOM 		: Durand
ADRESSE		: 5 Rue Monge, 75005 Paris

TITRES

CODE	DÉSIGNATION	MARCHÉ	CATÉGORIE	ACHAT	VENTE	DATE	COURS	MONTANT
042	Casino	RM	AC		10	02/01/2017	1100	11000
017	Air liquide	RM	AC	5		03/01/2017	650	3250
042	Casino	RM	AC		10	03/01/2017	1150	11500

Objectif:

Mettre en place un système d'information aisé à maintenir et tenant compte des règles de gestion de l'entreprise.

Solution proposée

1. Dictionnaire des données (DD)

NOM	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	INTÉGRITÉ
CODMAR	code marché	A	2	élémentaire signalétique
LIBMAR	libellé marché	A	30	élémentaire signalétique
CODCAT	code catégorie	A	2	élémentaire signalétique
LIBCAT	libellé catégorie	A	30	élémentaire signalétique
CODTITRE	code titre	A	4	élémentaire signalétique
LIBTITRE	libellé titre	A	30	élémentaire signalétique
COURS	cours titre	N	8	élémentaire situation
JJMMAAA	date d'emprunt	N	8	élémentaire signalétique	date plausible
IDCLI	identifiant client	N	3	élémentaire signalétique
NOM	nom client	A	30	élémentaire signalétique
RUE	rue	A	30	élémentaire signalétique
CODPOST	code postal	N	5	élémentaire signalétique
VILLE	ville	A	30	élémentaire signalétique	entier
QUANTITE	quantité détenue	N	10	élémentaire situation	QUANTITE * COURS
MONTANT	montant	A	8	calculé situation
QUANTITENEGO	quantité négociée	N	10	élémentaire mouvement	entier
SENS	achat ou vente	A	1	élémentaire mouvement	A ou V

2. Modèle conceptuel des données (MCD)

3. Modèle logique des données (MLD)

4. Script MySQL

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